いいえ、必ずではありません。

仏式の場合、北あるいは西側へおつむ(頭)がくる様に安置致しますが、住宅事情で中々難しい為、おおよその向きで大丈夫です。
仏式以外の場合は、特に定めはありません。北枕にする理由はこちら▶

また、ご安置後の枕机・守り刀・団子や一膳飯の飾りは宗旨によって行わない場合があります(浄土真宗では守り刀・団子・一膳飯は飾りません)